量化架构整体设计
一、 数据接入
| 代码 | 公司名称 |
|---|---|
| CTP | 上海期货信息技术有限公司 |
| TORA | 华鑫证券 |
| FEMAS | 飞马交易（中金所） |
| XTP | 中泰证券 |
| OES | 上海宽睿信息科技有限责任公司(科技公司) |
| IB | 盈透证券 |
| TAP | 易盛信息 |
| FUTU | 富途证券 |
| TIGER | 老虎证券 |
| HUOBI | 火币 |
二、整体架构图
三、 模块详解
1. 接入层
接入层主要提供市场数据导入，其中包含行情和交易数据
2. API转换缓冲
API缓冲层主要完成跨平台接口连调
3. 应用
应用层主要做数据展示
行情
| 字段名 | 含义 | 用途 |
|---|---|---|
| DataTimeStamp | 数据时间戳 | 标识数据生成时间 |
| SecurityID | 证券名称或代码 | 标识具体交易标的 |
| ExchangeID | 交易所代码 | 区分不同交易所的相同证券代码 |
| PreClosePrice | 前收盘价 | 计算涨跌幅等指标 |
| LowestPrice | 当日最低价 | 反映价格波动范围 |
| HighestPrice | 当日最高价 | 反映价格波动范围 |
| OpenPrice | 开盘价 | 分析开盘后的市场情绪 |
| LastPrice | 最新价 | 反映当前市场价格状态 |
| BidPrice1-10 | 买方出价（10档） | 显示买方报价分布 |
| AskPrice1-10 | 卖方出价（10档） | 显示卖方报价分布 |
| BidVolume1-10 | 对应买方出价的申报数量（10档） | 反映买方申报力度 |
| AskVolume1-10 | 对应卖方出价的申报数量（10档） | 反映卖方申报力度 |
交易
| 字段名 | 含义 | 用途 |
|---|---|---|
| SecurityID | 证券名称或代码 | 标识具体交易标的 |
| ExchangeID | 交易所代码 | 区分不同交易所的相同证券代码 |
| TradeTime | 成交时间 | 记录成交的具体时间点 |
| TradePrice | 成交价格 | 反映具体的成交价格水平 |
| TradeVolume | 成交数量 | 反映具体的成交量 |
| ExecType | 执行类型 | 标识成交的具体类型（仅深圳市场有） |
| MainSeq | 主序列号 | 唯一标识成交记录 |
| SubSeq | 子序列号 | 辅助标识成交记录 |
| BuyNo | 买方序号 | 标识买方的订单编号 |
| SellNo | 卖方序号 | 标识卖方的订单编号 |
| TradeBSFlag | 成交方向标志 | 区分成交的方向 |
| Info1 | 附加信息1 | 提供额外的上下文信息 |
| Info2 | 附加信息2 | 提供额外的上下文信息 |
| Info3 | 附加信息3 | 提供额外的上下文信息 |
委托
| 字段名 | 含义 | 用途 |
|---|---|---|
| SecurityID | 证券名称或代码 | 标识具体交易标的 |
| ExchangeID | 交易所代码 | 区分不同交易所的相同证券代码 |
| OrderTime | 委托时间 | 记录委托的具体时间点 |
| Price | 委托价格 | 反映具体的委托价格水平 |
| Volume | 委托数量 | 反映具体的委托数量 |
| OrderType | 委托类型 | 标识委托的具体类型 |
| MainSeq | 主序列号 | 唯一标识委托记录 |
| SubSeq | 子序列号 | 辅助标识委托记录 |
| Side | 买卖方向 | 区分委托的方向 |
| Info1 | 附加信息1 | 提供额外的上下文信息 |
| Info2 | 附加信息2 | 提供额外的上下文信息 |
| Info3 | 附加信息3 | 提供额外的上下文信息 |
策略
策略用于描述人类买卖的整体生命周期过程，可以抽象为
一个交易策略从信号生成到订单执行的全生命周期：
| 对应阶段 | 用途 | |
|---|---|---|
| 市场数据输入 | 高频策略、盘口分析 | |
| 技术信号生成 | 计算指标（如MACD、布林带） | |
| 订单管理 | 跟踪委托状态、处理撤单/改单 | |
| 成交反馈 | 计算持仓、盈亏、执行滑点监控 | |
| 风险管理 | 止损/止盈触发、条件单跟踪 |